2018年保險的風險管理和資產(chǎn)負債管理分析【圖】

保險王密 2019-01-24 05:27 來源：智研咨詢

風險管理體系建設整體情況持續(xù)提升，94% 保險公司已初步建立了風險管理體系，在受訪的82家公司中，38%反饋已建立完善的風控體系，56%反饋已經(jīng)初步建立了風險管理體系，已無尚未開展風險管理體系工作的公司。

與往年調查結果相比，從風險管理體系完善程度而言，大部分公司與領先公司的差距仍未縮小。相較之下，大型和中型保險公司的風險管理體系建設狀況好于其他規(guī)模保險公司，壽險公司風險管理體系建設狀況稍好于財險公司。

2018年按規(guī)模分類的償二代風險管理體系建設現(xiàn)狀圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018按子行業(yè)分類風險管理體系建設現(xiàn)狀圖

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2018年“嚴監(jiān)管”背景下，行業(yè)對高分的預期更為謹慎；但隨著償二代工作的深入開展，各家公司依照監(jiān)管要求不斷完善風險管理體系，提升風險管理能力，使得行業(yè)內預期評分逐漸向中高檔分數(shù)靠近。

2018受訪機構預期得分情況分布圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在監(jiān)管評估標準趨嚴的背景下，大公司風險管理更為復雜，監(jiān)管關注度更高，使得大公司對評分預期整體下調；而中小型公司風險管理相對薄弱，較大公司而言提升空間更大，即便在嚴監(jiān)管環(huán)境下，評分預期相對樂觀。

由于中小型公司較大型公司基礎薄弱，提升空間較大；而日趨嚴格的監(jiān)管制度限制了基數(shù)相對較高的大型和中型公司SARMRA分數(shù)提升。

85%的受訪機構認為銀監(jiān)會與保監(jiān)會合并將導致監(jiān)管機構、監(jiān)管思路和監(jiān)管風格的變化存在不確定性，并使監(jiān)管規(guī)則、執(zhí)行標準和處罰力度趨于嚴格。

2018年公司認為銀、保監(jiān)會合并對風險管理和資產(chǎn)管理工作的影響圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年公司認為銀、保監(jiān)會合并對風險管理和資產(chǎn)管理工作的影響圖

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人才因素、數(shù)據(jù)因素較前兩年有小幅改善，而技術/ 模型、部門配合因素與前兩年持平。

機構建設風險偏好體系過程中面臨的量大挑戰(zhàn)比較占比圖

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調查結果顯示，2018 年，55% 的機構將風險偏好運用于資產(chǎn)負債管理和資產(chǎn)配置，45% 的機構開始嘗試運用于風險績效考核，風險偏好與資產(chǎn)負債管理的結合，以及風險績效考核將成為下一步風險偏好體系提升的主要方向，也是資產(chǎn)負債管理的重點。

2018 年，大多數(shù)受訪機構已按照監(jiān)管要求來開展流動性風險指標計算、報告和壓力測試工作，制定流動性應急計劃并開展演練的機構占比與去年相比有近30% 的提升。值得注意的是，基于自身特點的流動性風險主動管理還有待提升，按照自身實際情況開展流動性風險壓力測試和指標監(jiān)測分析的受訪機構僅有4 成左右。

2018 年，約45% 的受訪機構已按照監(jiān)管要求實施操作風險三大管理工具。但值得注意的是，仍有超過一半的受訪機構在操作風險管理中未達到監(jiān)管要求，其中部分中型與中小型公司尚未開展操作風險三大工具相關建設工作。

超過一半的受訪機構認為成本收益匹配是公司資產(chǎn)負債管理量化評估最主要丟分的項目，其中以財險公司尤為明顯，這或與財險行業(yè)業(yè)務結構和車險整體盈利狀況有關。

2018年公司資產(chǎn)負債管理量化評估主要丟分圖